女性40岁不建议转移社保的原因主要有以下几点：

1. 建立临时账户：根据《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》，参保人员未返回户籍所在地就业参保的，男性年满50周岁和女性年满40周岁的，应在原参保地继续保留基本养老保险关系，同时在新参保地建立临时基本养老保险缴费账户。这意味着如果女性40岁转移社保到异地，后续在该地区缴纳的社保只能算作临时账户，退休时需将临时账户中的资金转回原参保地或待遇领取地。

2. 可能影响养老金领取地确定：养老金领取地的确定遵循“从长、从后、从高”的原则。如果女性40岁时转移社保至新地区，但之前的参保地缴费年限更长，那么最终的养老金领取地可能仍是原参保地，这可能导致在确定养老金领取地时产生混淆或不便。

3. 手续繁琐且耗时：社保转移需要办理一系列手续，包括提交相关证明材料、填写申请表等。这些手续可能较为繁琐，需要花费一定的时间和精力。对于已经40岁的女性来说，可能需要投入更多的时间和精力来处理这些事务。

4. 经济成本考量：虽然社保转移本身不收取费用，但在办理过程中可能需要支付一些相关的行政费用或邮寄费用等。如果因为工作变动等原因需要频繁转移社保，还可能增加额外的经济负担。

女性40岁不建议转移社保的原因主要涉及建立临时账户、可能影响养老金领取地确定、手续繁琐且耗时以及经济成本考量等多个方面。因此，在做出是否转移社保的决定时，女性应充分考虑自身情况和需求，并咨询专业人士的意见。