小狗第一针通常不建议直接打狂犬疫苗，原因如下：

1. 免疫系统发育：幼犬在出生后的一段时间内，其免疫系统尚未完全发育成熟。狂犬疫苗作为一种刺激机体产生免疫反应的制剂，对于免疫系统还不完善的幼犬来说，可能无法有效地激发免疫反应，导致免疫效果不佳。过早接种狂犬疫苗还可能会对幼犬的免疫系统造成不必要的负担，甚至可能引发一些不良反应。

2. 母源抗体干扰：新生幼犬会通过母体胎盘、初乳等途径获得母源抗体，这些母源抗体在一定时间内能够为幼犬提供对某些疾病的保护。母源抗体也可能会对狂犬疫苗的免疫效果产生干扰。如果在母源抗体水平较高时接种狂犬疫苗，疫苗中的抗原成分可能会被母源抗体中和，从而影响疫苗的免疫原性，降低免疫效果。

3. 疾病风险：幼犬在出生后的几周内身体较为脆弱，容易受到各种病原体的侵袭。如果此时带幼犬去接种疫苗，宠物医院的环境复杂，可能会增加幼犬感染其他疾病的风险。一旦幼犬在接种疫苗前后感染了疾病，不仅会影响疫苗接种的效果，还可能对幼犬的健康造成严重威胁。

为了确保小狗能够获得最佳的免疫效果并减少潜在的健康风险，建议按照科学的接种程序进行疫苗接种。先完成预防传染病的基础疫苗接种，再考虑接种狂犬疫苗。